Сравнение EVLN с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
EVLN и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EVLN и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLN и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | -0.45% | 5.59% | 7.29% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
EVLN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLN и TFLR
И EVLN, и TFLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
EVLN vs. TFLR — Ранг доходности на риск
EVLN
TFLR
Сравнение EVLN c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLN | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.09 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.47 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.65 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 8.96 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 2.11 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EVLN и TFLR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и TFLR
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 7.15% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок EVLN и TFLR
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -4.01% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -3.50% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.83% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.22% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.64% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и TFLR
Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLN | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.89% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.65% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 5.47% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.74% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.74% | -1.28% |