PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLN с FFRHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.93% vs 6.13% for FFRHX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности EVLN и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.05%.

EVLN

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLN и FFRHX

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.45%5.59%7.29%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%6.57%

Correlation

The correlation between EVLN and FFRHX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

EVLN vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.62

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
6.30

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.96

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.16

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

18.28

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.15

+1.41

Просадки

Сравнение просадок EVLN и FFRHX

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLNFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-22.20%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-1.19%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.15%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.34%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и FFRHX

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.45%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLNFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.61%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.35%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

2.88%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

4.14%

-1.71%

Сравнение комиссий EVLN и FFRHX

EVLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и FFRHX

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.91%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

EVLN and FFRHX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.61%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs FFRHX's -22.20%.

EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLN и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор