PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

EVIM и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и SUB

2026 (YTD)202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.65%6.88%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий EVIM и SUB

EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

EVIM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.21

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.66

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.81

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

10.21

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.21

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.42

+1.08

Корреляция

Корреляция между EVIM и SUB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и SUB

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и SUB

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-9.46%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-1.23%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.56%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.92%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.34%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и SUB

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.52%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.81%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

1.51%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

1.64%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

2.59%

+1.35%