PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

EVIM и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и FUMB

2026 (YTD)202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.65%6.88%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий EVIM и FUMB

EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.59

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.52

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.53

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

21.74

-16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.59

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.99

+0.51

Корреляция

Корреляция между EVIM и FUMB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и FUMB

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и FUMB

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-2.68%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-0.60%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.17%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.19%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.12%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и FUMB

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.25%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.58%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

1.03%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

1.17%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.78%

+2.16%