PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

EVIM и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и EVTR

2026 (YTD)20252024
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.77%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий EVIM и EVTR

EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.74

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

6.07

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между EVIM и EVTR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и EVTR

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и EVTR

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, примерно равная максимальной просадке EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-4.08%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.85%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.94%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.92%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.83%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и EVTR

Текущая волатильность для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) составляет 1.31%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EVIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.66%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.42%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

3.90%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

4.30%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

4.30%

-0.36%