Сравнение EVIM с AMLP
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. EVIM is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past year, EVIM returned 7.35% vs 20.19% for AMLP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.
EVIM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам EVIM и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.50% | 5.85% | 1.65% | 6.83% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 22.76% | 1.04% |
Correlation
The correlation between EVIM and AMLP is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between EVIM and AMLP has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. AMLP — Ранг доходности на риск
EVIM
AMLP
Сравнение EVIM c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVIM | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.28 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.27 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.33 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVIM и AMLP
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -77.19% | +72.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -8.94% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.62% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -17.31% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.20% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и AMLP
Текущая волатильность для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) составляет 0.68%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EVIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 5.08% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.66% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 12.59% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 19.68% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 27.64% | -23.84% |
Сравнение комиссий EVIM и AMLP
EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и AMLP
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AMLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.53% | 3.58% | 3.56% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and AMLP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (5.08%) compared to EVIM (0.68%). In terms of maximum drawdown, EVIM dropped -4.23% vs AMLP's -77.19%.
On 1-year performance, AMLP leads with 20.19% vs 7.35% for EVIM. On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVIM has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMLP has performed better with a 20.19% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.53% for EVIM.
EVIM is categorized as Municipal Bonds, while AMLP is MLPs. They also come from different issuers: Eaton Vance and SS&C. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.90% for AMLP.
EVIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор