Сравнение EVIFX с EIRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и EIRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | -1.78% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.51% соответственно.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
EIRAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и EIRAX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.
Доходность на риск
EVIFX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
EVIFX
EIRAX
Сравнение EVIFX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.43 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и EIRAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и EIRAX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности EIRAX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.85% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и EIRAX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и EIRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -19.85% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.73% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -19.85% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -19.85% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.79% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.86% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.75% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и EIRAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 6.91% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 10.04% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 8.69% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 9.06% | +2.55% |