PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.32% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с FRGAX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EVIFX и EGRIX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

5.18

-4.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

6.98

-5.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.39

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

5.93

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

24.80

-19.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

5.18

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

2.15

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.60

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.29

-0.80

Корреляция

Корреляция между EVIFX и EGRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и EGRIX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и EGRIX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-14.17%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-3.13%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-10.18%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-14.17%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-3.12%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.85%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.75%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и EGRIX

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.78%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.97%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

3.67%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

4.00%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

3.95%

+7.66%