PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.02% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с SICIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий EVIFX и CSTAX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.81

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.61

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.39

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

9.64

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.81

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между EVIFX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и CSTAX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и CSTAX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-14.52%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-2.72%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-14.52%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-14.52%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.00%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-2.37%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.67%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и CSTAX

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.43%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.11%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

3.50%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

5.16%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

5.82%

+5.79%