Сравнение EVIFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.04% соответственно.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и BERIX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EVIFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EVIFX
BERIX
Сравнение EVIFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.57 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.30 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.77 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 17.74 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.57 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.07 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и BERIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и BERIX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и BERIX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -20.34% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -2.95% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -15.73% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -20.34% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.79% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.60% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.79% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и BERIX
Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.55% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 4.29% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 5.38% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 5.94% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 6.00% | +5.61% |