Сравнение EVIFX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 3.91% соответственно.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и AVEFX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
EVIFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
EVIFX
AVEFX
Сравнение EVIFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.64 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и AVEFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и AVEFX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и AVEFX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -10.24% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -2.52% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -8.02% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -10.24% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -2.44% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -0.96% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.74% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и AVEFX
Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.16% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 2.17% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 3.44% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 4.14% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 4.01% | +7.60% |