PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с PHYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).

EVHY и PHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и PHYL

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью -0.40%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD

Сравнение комиссий EVHY и PHYL

EVHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF

Доходность на риск

EVHY vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYPHYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.35

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.05

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.77

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.69

+1.49

Корреляция

Корреляция между EVHY и PHYL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и PHYL

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PHYL в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и PHYL

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и PHYL.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-22.07%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.80%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.48%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-3.13%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.80%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и PHYL

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеют волатильность 1.98% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

4.46%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

5.66%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

7.72%

-3.14%