PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

EVHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и LDRH

2026 (YTD)20252024
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%-0.68%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий EVHY и LDRH

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

EVHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.63

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

14.61

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

1.61

+0.57

Корреляция

Корреляция между EVHY и LDRH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и LDRH

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности LDRH в 6.98%

TTM202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и LDRH

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-3.17%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.82%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.32%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.25%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.46%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и LDRH

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.34%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.04%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.89%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

3.62%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

3.62%

+0.96%