PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

EVHY и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и VEA

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с SCYB
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий EVHY и VEA

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

EVHY vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.81

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.46

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.77

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

10.77

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.22

+1.96

Корреляция

Корреляция между EVHY и VEA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и VEA

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и VEA

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-60.68%

+56.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-11.63%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-7.20%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-13.39%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.99%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и VEA

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

7.92%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

11.68%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

17.67%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

16.30%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

17.26%

-12.68%