PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

EVHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и IBHE

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%4.05%

Доходность по периодам

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий EVHY и IBHE

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

EVHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.90

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

4.09

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.96

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

5.38

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

49.80

-38.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.90

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.41

+1.78

Корреляция

Корреляция между EVHY и IBHE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и IBHE

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и IBHE

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-26.91%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-0.69%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.45%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.08%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и IBHE

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.00%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.49%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

1.33%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.90%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

11.67%

-7.09%