Сравнение EVHY с IBHE
EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. EVHY is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EVHY charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности EVHY и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 1.88% | 9.14% | 6.39% | 8.45% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 3.82% |
Correlation
The correlation between EVHY and IBHE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between EVHY and IBHE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
EVHY
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVHY и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | — | — |
Сравнение комиссий EVHY и IBHE
EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и IBHE
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.13% | 7.39% | 7.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
EVHY and IBHE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for EVHY.
EVHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.48% for EVHY and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для EVHY и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор