Сравнение EVHY с EVTR
EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVHY returned 6.49% vs 5.42% for EVTR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVHY charges 0.48%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности EVHY и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVHY показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.43%.
EVHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVHY и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 1.24% | 9.14% | 4.98% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 8.10% | 4.07% |
Correlation
The correlation between EVHY and EVTR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between EVHY and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVHY vs. EVTR — Ранг доходности на риск
EVHY
EVTR
Сравнение EVHY c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVHY | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.90 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 6.03 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVHY | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.50 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 1.34 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок EVHY и EVTR
Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVHY | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -4.08% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.86% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.30% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.97% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.90% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и EVTR
Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.02%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVHY | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.41% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.77% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.66% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.30% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.30% | +0.22% |
Сравнение комиссий EVHY и EVTR
EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и EVTR
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности EVTR в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.20% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVHY and EVTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to EVHY (1.02%). In terms of maximum drawdown, EVHY dropped -3.71% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, EVHY leads with 6.49% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EVHY has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVHY has performed better with a 6.49% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for EVHY.
EVHY has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 4.67% for EVTR.
EVHY is categorized as High Yield Bonds, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.48% for EVHY and 0.32% for EVTR.
EVHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVHY и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор