PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

EVHY и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и EVTR

2026 (YTD)20252024
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%4.98%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий EVHY и EVTR

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVHY vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.74

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.77

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

6.07

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

1.38

+0.81

Корреляция

Корреляция между EVHY и EVTR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и EVTR

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности EVTR в 4.63%

TTM202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и EVTR

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-4.08%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.85%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.94%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.92%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.83%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и EVTR

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.66%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.42%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.90%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.30%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

4.30%

+0.28%