PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с BSJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

EVHY и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и BSJR

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%7.15%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий EVHY и BSJR

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EVHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.50

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.08

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

14.18

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.42

+1.76

Корреляция

Корреляция между EVHY и BSJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и BSJR

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности BSJR в 5.97%

TTM2025202420232022202120202019
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и BSJR

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-22.58%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.92%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.29%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-3.33%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.43%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и BSJR

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.05%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.48%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.75%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

6.74%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

9.48%

-4.90%