PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий EVGRX и TSAIX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.45

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

6.28

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между EVGRX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и TSAIX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и TSAIX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-34.58%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.72%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-28.28%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.52%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.96%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.71%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и TSAIX

Текущая волатильность для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) составляет 5.81%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.26%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

17.32%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

16.20%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

17.62%

-4.19%