PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий EVGRX и PMAIX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

EVGRX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.43

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.08

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.50

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

11.66

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.43

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.12

-0.49

Корреляция

Корреляция между EVGRX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и PMAIX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и PMAIX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-24.12%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-7.06%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-13.97%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.10%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.69%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и PMAIX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.29%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

4.18%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

7.19%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

7.20%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

7.58%

+5.85%