PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий EVGRX и IOEZX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.89

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.78

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.34

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между EVGRX и IOEZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и IOEZX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и IOEZX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-56.15%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.71%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-21.47%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.15%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.64%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.85%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и IOEZX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.38%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.72%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.55%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

13.90%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

16.44%

-3.01%