PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%47.25%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVVCXEVFTX с EVFCXEVFTX с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий EVFTX и WWWEX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.39

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.65

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.57

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

1.42

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.35

Корреляция

Корреляция между EVFTX и WWWEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и WWWEX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и WWWEX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-82.60%

+58.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-12.14%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-26.94%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.95%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-41.54%

+37.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.88%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и WWWEX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) составляет 3.99%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.99%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

14.24%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

18.32%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

19.91%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

19.12%

-10.31%