- ISIN
- US26929K8760
- Эмитент
- E-Valuator funds
- Дата выпуска
- 25 мая 2016 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции EVFTX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) показал доход в 7.14% с начала года и 14.78% за последние 12 месяцев.
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EVFTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EVFTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 1.29% | -3.92% | 5.41% | 2.86% | -0.65% | 7.14% | ||||||
| 2025 | 1.61% | 0.00% | -2.05% | 0.67% | 2.84% | 2.94% | 0.68% | 2.08% | 1.77% | 0.78% | 0.43% | 0.19% | 12.51% |
| 2024 | -0.20% | 1.40% | 1.97% | -2.22% | 2.17% | 0.48% | 2.05% | 1.33% | 1.41% | -1.58% | 2.54% | -3.12% | 6.21% |
| 2023 | 3.16% | -1.63% | 1.24% | 0.51% | -1.22% | 2.58% | 1.62% | -1.40% | -2.74% | -1.88% | 4.68% | 3.78% | 8.70% |
| 2022 | -3.21% | -1.14% | 0.29% | -4.30% | -0.00% | -5.00% | 4.04% | -2.03% | -4.87% | 2.72% | 3.39% | -1.38% | -11.39% |
| 2021 | 2.12% | -1.08% | -1.34% | 1.79% | 0.25% | 0.75% | 0.41% | 0.83% | -2.05% | 2.10% | -1.15% | 1.53% | 4.13% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.34, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 57.04% of S&P 500 Index downside but only 43.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 43.31%
- Участие в снижении
- 57.04%
Комиссия
Комиссия EVFTX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVFTX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.29 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 10.15 | +1.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.11 | $0.28 | $0.16 | $1.37 | $0.08 | $0.12 | $0.62 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.32 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.47%март 2020 г. | 1mo 3d | 5mo 3d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.06%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 8d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.34%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 27d | 5mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.94%март 2026 г. | 1mo 1d | 16d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| EVFTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -56.78% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -9.10% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -18.90% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -25.43% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.31% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.71% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.05% | -0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVFTX
Добавьте E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVFTX