График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) показал доход в -2.29% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев.
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EVFTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 1.29% | -5.62% | -2.29% | |||||||||
| 2025 | 1.61% | 0.00% | -2.05% | 0.67% | 2.84% | 2.94% | 0.68% | 2.08% | 1.77% | 0.78% | 0.43% | 0.19% | 12.51% |
| 2024 | -0.20% | 1.40% | 1.97% | -2.22% | 2.17% | 0.48% | 2.05% | 1.33% | 1.41% | -1.58% | 2.54% | -3.12% | 6.21% |
| 2023 | 3.16% | -1.63% | 1.24% | 0.51% | -1.22% | 2.58% | 1.62% | -1.40% | -2.74% | -1.88% | 4.68% | 3.78% | 8.70% |
| 2022 | -3.21% | -1.14% | 0.29% | -4.30% | -0.00% | -5.00% | 4.04% | -2.03% | -4.87% | 2.72% | 3.39% | -1.38% | -11.39% |
| 2021 | 2.12% | -1.08% | -1.34% | 1.79% | 0.25% | 0.75% | 0.41% | 0.83% | -2.05% | 2.10% | -1.15% | 1.53% | 4.13% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund: годовая альфа составляет 0.94%, бета — 0.34, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 57.95% снижения S&P 500 Index, но только в 43.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.50 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 43.31%
- Участие в снижении
- 57.95%
Комиссия
Комиссия EVFTX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVFTX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.61 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EVFTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.11 | $0.28 | $0.16 | $1.37 | $0.08 | $0.12 | $0.62 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.32 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund составляет 5.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.47% | 20 февр. 2020 г. | 24 | 24 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -16.06% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 445 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -15.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -9.34% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 121 |
| -5.94% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...