PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с EVFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с EVFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и EVFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и EVFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у EVFGX с доходностью -0.67%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIXEVFTX с FRGAX
Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIXEVFGX с CONWX

Сравнение комиссий EVFTX и EVFGX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EVFGX в 0.99%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. EVFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c EVFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXEVFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.83

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.86

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.20

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. EVFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и EVFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXEVFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между EVFTX и EVFGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и EVFGX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности EVFGX в 19.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и EVFGX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки EVFGX в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и EVFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXEVFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-33.61%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-11.52%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-24.37%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.88%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.62%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.62%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и EVFGX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) составляет 3.99%, в то время как у E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXEVFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.58%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

10.51%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

16.67%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

14.45%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

15.65%

-6.84%