PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-0.46%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий EVFTX и FRGAX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.74

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.96

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.27

-0.68

Корреляция

Корреляция между EVFTX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и FRGAX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и FRGAX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-11.77%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.53%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.02%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.62%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.87%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и FRGAX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.51%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

7.04%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

12.09%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

10.33%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

10.33%

-1.52%