PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с EAERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с EAERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Eaton Vance Stock Fund (EAERX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и EAERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Eaton Vance Stock Fund (EAERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и EAERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		-6.26%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-5.94%19.06%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у EAERX с доходностью -6.26%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

EAERX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-4.79%
1 год
11.50%
3 года*
24.07%
5 лет*
14.33%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Eaton Vance Stock Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EVFMXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIXEVFTX с FRGAX
Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIAMXEAERX с EIMAXEAERX с DHAMXEAERX с EELDX

Сравнение комиссий EVFTX и EAERX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EAERX в 0.98%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
EAERX
Eaton Vance Stock Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. EAERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c EAERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Eaton Vance Stock Fund (EAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXEAERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.66

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.06

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.05

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.34

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. EAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EAERX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и EAERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXEAERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между EVFTX и EAERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и EAERX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности EAERX в 9.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%0.00%
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		9.55%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и EAERX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки EAERX в -48.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и EAERX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXEAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-48.72%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-12.15%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-22.71%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.99%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.84%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.93%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и EAERX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) составляет 3.99%, в то время как у Eaton Vance Stock Fund (EAERX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXEAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.66%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

9.87%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

18.52%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

21.51%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

20.26%

-11.45%