PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с EVGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с EVGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и EVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и EVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у EVGRX с доходностью -0.78%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIXEVFTX с FRGAX
Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAXEVGRX с CSTAX

Сравнение комиссий EVFTX и EVGRX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EVGRX в 0.98%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. EVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c EVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXEVGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.83

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.85

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.03

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. EVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVGRX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и EVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXEVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между EVFTX и EVGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и EVGRX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности EVGRX в 19.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и EVGRX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки EVGRX в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и EVGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXEVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-31.15%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-10.15%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-22.72%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.21%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.82%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.33%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и EVGRX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) составляет 3.99%, в то время как у E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXEVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.81%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

9.22%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

14.61%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

12.49%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

13.43%

-4.62%