Сравнение EVFTX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFTX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFTX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | -0.53% | 12.51% | 6.21% | 8.70% | -11.39% | 4.13% | 12.91% | 16.84% | -8.93% | 11.51% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
EVFTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFTX и TPDAX
EVFTX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EVFTX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EVFTX
TPDAX
Сравнение EVFTX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFTX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.18 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.82 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.59 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.57 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFTX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.18 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EVFTX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFTX и TPDAX
Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | 4.62% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок EVFTX и TPDAX
Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFTX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -22.29% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -7.58% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -17.58% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.97% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.94% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.01% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFTX и TPDAX
Текущая волатильность для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) составляет 3.99%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFTX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.40% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 9.86% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 12.29% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 10.14% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 9.87% | -1.06% |