Сравнение EVFTX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFTX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFTX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | -0.53% | 12.51% | 6.21% | 8.70% | -11.39% | 4.13% | 12.91% | 16.84% | -8.93% | 11.51% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
EVFTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFTX и STDAX
EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
EVFTX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
EVFTX
STDAX
Сравнение EVFTX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFTX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 4.33 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 7.27 | -5.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 6.81 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 32.75 | -24.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFTX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 4.33 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.43 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.00 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между EVFTX и STDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFTX и STDAX
Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | 4.62% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок EVFTX и STDAX
Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFTX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -76.81% | +52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -0.59% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -2.91% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -9.47% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -31.94% | +27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.12% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFTX и STDAX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFTX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.40% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 0.64% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 0.93% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 1.95% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 6.69% | +2.12% |