PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%3.89%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий EVFTX и PALDX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.86

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.82

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.67

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между EVFTX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и PALDX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и PALDX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-26.16%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.20%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-20.47%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.16%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.16%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и PALDX

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.74%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.16%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

11.65%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

12.11%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

12.76%

-3.95%