PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVVCXEVFTX с EVFCXEVFTX с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий EVFTX и CONWX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.21

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

12.51

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между EVFTX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и CONWX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и CONWX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-26.09%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.60%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-12.49%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.27%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.78%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и CONWX

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.25%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

5.47%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

10.70%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

10.27%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

11.16%

-2.35%