Сравнение EVFTX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFTX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFTX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | -0.53% | 12.51% | 6.21% | 8.70% | -11.39% | 4.13% | 12.91% | 16.84% | -9.78% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
EVFTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFTX и BWBIX
EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EVFTX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
EVFTX
BWBIX
Сравнение EVFTX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFTX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.54 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.95 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.86 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 3.22 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFTX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.54 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EVFTX и BWBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFTX и BWBIX
Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | 4.62% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVFTX и BWBIX
Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFTX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -39.14% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -12.76% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -39.14% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -9.26% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -11.88% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.41% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFTX и BWBIX
Текущая волатильность для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) составляет 3.99%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFTX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.39% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 11.38% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 19.94% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 21.19% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 23.31% | -14.50% |