PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVVCXEVFTX с BWBIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий EVFTX и BERIX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.57

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.30

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.77

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

17.74

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.57

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.48

Корреляция

Корреляция между EVFTX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и BERIX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и BERIX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-20.34%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-2.95%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-15.73%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.79%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.60%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.79%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и BERIX

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.55%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

4.29%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

5.38%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

5.94%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

6.00%

+2.81%