Сравнение EVFMX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFMX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFMX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | -0.71% | 15.41% | 7.57% | 11.01% | -13.31% | 6.66% | 15.65% | 20.16% | -9.76% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
EVFMX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFMX и BWBIX
EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EVFMX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
EVFMX
BWBIX
Сравнение EVFMX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFMX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.54 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.95 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 3.22 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFMX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.54 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EVFMX и BWBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFMX и BWBIX
Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | 9.25% | 9.19% | 0.50% | 2.52% | 1.96% | 21.05% | 3.39% | 2.53% | 9.89% | 7.05% | 0.70% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVFMX и BWBIX
Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFMX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.30% | -39.14% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -12.76% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -39.14% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -9.26% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -11.88% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.41% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFMX и BWBIX
Текущая волатильность для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) составляет 5.06%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFMX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.39% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.38% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 19.94% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 21.19% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 23.31% | -11.58% |