- ISIN
- US26929K2078
- Эмитент
- E-Valuator funds
- Дата выпуска
- 28 февр. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции EVFMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVFMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) показал доход в 9.86% с начала года и 21.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVFMX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EVFMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EVFMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 1.64% | -4.85% | 6.89% | 3.60% | -0.08% | 9.86% | ||||||
| 2025 | 2.16% | -0.55% | -2.77% | 0.48% | 4.07% | 3.64% | 0.98% | 2.35% | 2.21% | 1.08% | 0.41% | 0.55% | 15.41% |
| 2024 | -0.20% | 2.32% | 2.66% | -2.88% | 3.06% | 0.38% | 2.52% | 1.22% | 1.57% | -1.55% | 3.51% | -4.91% | 7.57% |
| 2023 | 4.24% | -2.19% | 1.07% | 0.63% | -1.57% | 3.73% | 2.45% | -1.82% | -3.29% | -2.55% | 5.89% | 4.44% | 11.01% |
| 2022 | -3.52% | -1.34% | 0.58% | -5.51% | 0.41% | -6.62% | 4.92% | -2.73% | -6.14% | 4.48% | 4.62% | -2.39% | -13.31% |
| 2021 | 2.28% | -0.24% | -0.88% | 2.42% | 0.31% | 0.63% | 0.39% | 1.16% | -2.84% | 3.00% | -1.85% | 2.26% | 6.66% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.49, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2016.
- This fund participated in 73.09% of S&P 500 Index downside but only 59.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 59.74%
- Участие в снижении
- 73.09%
Комиссия
Комиссия EVFMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVFMX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVFMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.98 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 13.78 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $0.05 | $0.25 | $0.18 | $2.28 | $0.42 | $0.28 | $0.93 | $0.79 | $0.07 |
Дивидендный доход | 8.36% | 9.19% | 0.50% | 2.52% | 1.96% | 21.05% | 3.39% | 2.53% | 9.89% | 7.05% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $2.22 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.30%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 26d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.62%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.30%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.54%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 17d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.46%март 2026 г. | 1mo 1d | 17d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| EVFMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.30% | -56.78% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.10% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -18.90% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -25.43% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -33.92% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.33% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.72% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVFMX
Добавьте E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVFMX