PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с AVEFXEVFMX с PUDZX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий EVFMX и WWWEX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.39

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.65

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.57

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

1.42

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.39

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.36

Корреляция

Корреляция между EVFMX и WWWEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и WWWEX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и WWWEX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-82.60%

+54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.14%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-26.94%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.95%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-41.54%

+37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.88%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и WWWEX

Текущая волатильность для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) составляет 5.06%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.99%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

14.24%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

18.32%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

19.91%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

19.12%

-7.39%