PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с EVFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVFMX с EVFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVFMX (E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund) and EVFTX (E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds from E-Valuator funds. Over the past 5 years, EVFMX returned 6.01%/yr vs 4.79%/yr for EVFTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EVFMX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for EVFTX.

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и EVFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у EVFTX с доходностью 7.76%.

EVFMX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.75%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.95%

EVFTX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.78%
1 год
16.81%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVFMX и EVFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.86%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.27%
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		7.76%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%

Correlation

The correlation between EVFMX and EVFTX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between EVFMX and EVFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с PUDZXEVFMX с AVEFX
Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVVCXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVGRXEVFTX с BERIXEVFTX с FRGAX

Доходность на риск

EVFMX vs. EVFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c EVFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXEVFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.20

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.18

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.90

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

12.73

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. EVFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFTX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и EVFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXEVFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.20

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и EVFTX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки EVFTX в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и EVFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFMXEVFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-24.47%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-5.94%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-9.34%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-16.06%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.57%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.10%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.35%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и EVFTX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFMXEVFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.77%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.56%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

7.82%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

7.56%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

8.82%

+2.92%

Сравнение комиссий EVFMX и EVFTX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EVFTX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и EVFTX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности EVFTX в 4.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		8.36%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.27%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EVFMX and EVFTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVFMX has higher volatility (3.40%) compared to EVFTX (2.77%). In terms of maximum drawdown, EVFMX dropped -28.30% vs EVFTX's -24.47%.

EVFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVFMX и EVFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор