Сравнение EVFMX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFMX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFMX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | -0.71% | 15.41% | 7.57% | 11.01% | -13.31% | 6.66% | 15.65% | 20.16% | -7.91% | 15.82% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
EVFMX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFMX и AVEFX
EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
EVFMX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
EVFMX
AVEFX
Сравнение EVFMX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFMX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.64 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.65 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 5.64 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между EVFMX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFMX и AVEFX
Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | 9.25% | 9.19% | 0.50% | 2.52% | 1.96% | 21.05% | 3.39% | 2.53% | 9.89% | 7.05% | 0.70% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EVFMX и AVEFX
Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.30% | -10.24% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.52% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -8.02% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.44% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -0.96% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.74% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFMX и AVEFX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFMX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.16% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.17% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 3.44% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 4.14% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 4.01% | +7.72% |