PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий EVFGX и WWWEX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFGX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.39

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.65

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.57

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

1.42

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.39

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.34

Корреляция

Корреляция между EVFGX и WWWEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и WWWEX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и WWWEX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-82.60%

+48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.14%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-26.94%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.95%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-41.54%

+35.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.88%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и WWWEX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.99%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.24%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.32%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

19.91%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

19.12%

-3.47%