- ISIN
- US26929K6038
- Эмитент
- E-Valuator funds
- Дата выпуска
- 28 февр. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции EVFGX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,464.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) показал доход в 13.03% с начала года и 28.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVFGX составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EVFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EVFGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.67% | 2.31% | -6.36% | 9.05% | 4.56% | -0.20% | 13.03% | ||||||
| 2025 | 3.22% | -1.74% | -3.76% | 0.31% | 5.65% | 4.48% | 1.24% | 2.88% | 2.93% | 1.23% | 0.45% | 1.07% | 19.07% |
| 2024 | -0.41% | 3.61% | 3.65% | -3.75% | 4.05% | 0.31% | 3.04% | 1.40% | 1.75% | -1.50% | 4.87% | -7.35% | 9.32% |
| 2023 | 5.40% | -2.65% | 1.18% | 0.63% | -1.60% | 5.52% | 3.65% | -2.49% | -4.17% | -3.28% | 7.52% | 5.57% | 15.33% |
| 2022 | -4.80% | -1.30% | 1.32% | -7.07% | 0.61% | -8.26% | 6.07% | -3.67% | -8.00% | 7.08% | 6.14% | -3.69% | -15.99% |
| 2021 | 2.62% | 0.71% | -0.00% | 3.24% | 0.55% | 0.41% | 0.20% | 1.82% | -3.91% | 4.52% | -2.58% | 3.22% | 11.00% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.67, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2016.
- This fund participated in 93.13% of S&P 500 Index downside but only 81.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 81.94%
- Участие в снижении
- 93.13%
Комиссия
Комиссия EVFGX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVFGX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.98 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 13.78 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $0.00 | $0.17 | $0.10 | $2.31 | $0.41 | $0.09 | $0.78 | $1.11 | $0.03 |
Дивидендный доход | 17.15% | 19.39% | 0.00% | 1.37% | 0.96% | 17.87% | 2.97% | 0.74% | 8.11% | 9.49% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $2.26 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.61%март 2020 г. | 1mo 10d | 4mo 15d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.37%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.49%дек. 2018 г. | 11mo 25d | 11mo 27d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.45%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 25d | 6mo 29dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.76%март 2026 г. | 1mo 1d | 17d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| EVFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -56.78% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -9.10% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -18.90% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.43% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -33.92% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.33% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.72% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVFGX
Добавьте E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVFGX