PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVGRXEVFGX с AVEFX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий EVFGX и BERIX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

EVFGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.57

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.30

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.77

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

17.74

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.57

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.07

-0.48

Корреляция

Корреляция между EVFGX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и BERIX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и BERIX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-20.34%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-2.95%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-15.73%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-0.79%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.60%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.79%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и BERIX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.55%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

4.29%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

5.38%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

5.94%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

6.00%

+9.65%