PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с EVFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVFGX с EVFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVFGX (E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund) and EVFTX (E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds from E-Valuator funds. Over the past 5 years, EVFGX returned 7.92%/yr vs 4.79%/yr for EVFTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EVFGX charges 0.99%/yr vs 1.19%/yr for EVFTX.

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и EVFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у EVFTX с доходностью 7.76%.

EVFGX

1 день
-0.92%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.62%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.26%

EVFTX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.78%
1 год
16.81%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVFGX и EVFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		13.03%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.05%
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		7.76%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%

Correlation

The correlation between EVFGX and EVFTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between EVFGX and EVFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIXEVFGX с CONWX
Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVVCXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVGRXEVFTX с BERIXEVFTX с FRGAX

Доходность на риск

EVFGX vs. EVFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c EVFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXEVFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.18

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.90

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

12.73

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. EVFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFTX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и EVFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXEVFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и EVFTX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки EVFTX в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и EVFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFGXEVFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-24.47%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-5.94%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.45%

-9.34%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-16.06%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.57%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.10%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.35%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и EVFTX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFGXEVFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.77%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

6.56%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

7.82%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

7.56%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

8.82%

+6.84%

Сравнение комиссий EVFGX и EVFTX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EVFTX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и EVFTX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности EVFTX в 4.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		17.15%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.27%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EVFGX and EVFTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVFGX has higher volatility (4.32%) compared to EVFTX (2.77%). In terms of maximum drawdown, EVFGX dropped -33.61% vs EVFTX's -24.47%.

EVFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVFGX и EVFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор