PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с EVVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с EVVCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и EVVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и EVVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.05%
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		-0.41%8.57%0.37%4.70%-7.06%-0.54%7.69%9.79%-3.20%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у EVVCX с доходностью -0.41%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

EVVCX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.53%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIXEVFGX с AVEFX
Часто сравнивают с EVVCX:
EVVCX с EVFTXEVVCX с EVFMXEVVCX с EVGRXEVVCX с EVFCXEVVCX с AAAAXEVVCX с AVEFXEVVCX с BERIX

Сравнение комиссий EVFGX и EVVCX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EVVCX в 1.20%.

EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFGX vs. EVVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EVVCX
Ранг доходности на риск EVVCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c EVVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXEVVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.06

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.13

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.11

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. EVVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVVCX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и EVVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXEVVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между EVFGX и EVVCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и EVVCX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности EVVCX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		3.26%3.24%1.57%4.02%2.00%6.18%0.94%2.36%3.81%3.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и EVVCX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки EVVCX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и EVVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXEVVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-15.70%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-3.28%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-9.41%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.48%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.72%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.86%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и EVVCX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXEVVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.29%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

3.21%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

4.71%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

4.48%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

5.06%

+10.59%