PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-13.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIXEVFGX с CONWX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий EVFGX и FZROX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

EVFGX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.50

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.28

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между EVFGX и FZROX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и FZROX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и FZROX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-34.96%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.44%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-25.12%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.16%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.61%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и FZROX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.52%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.81%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.68%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.45%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

20.28%

-4.63%