Сравнение EVFGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFGX E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | -0.67% | 19.07% | 9.32% | 15.33% | -15.99% | 11.00% | 19.54% | 24.65% | -11.29% | 19.61% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
EVFGX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFGX и TPDAX
EVFGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EVFGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EVFGX
TPDAX
Сравнение EVFGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.82 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.59 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.57 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EVFGX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFGX и TPDAX
Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFGX E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | 19.52% | 19.39% | 0.00% | 1.37% | 0.96% | 17.87% | 2.97% | 0.74% | 8.11% | 9.49% | 0.31% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок EVFGX и TPDAX
Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -22.29% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -7.58% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -17.58% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -4.97% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.94% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.01% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFGX и TPDAX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.40% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.86% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 12.29% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 10.14% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 9.87% | +5.78% |