Сравнение EVFGX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFGX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFGX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFGX E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | -0.67% | 19.07% | 9.32% | 15.33% | -15.99% | 11.00% | 19.54% | 24.65% | -11.29% | 19.61% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
EVFGX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFGX и STDAX
EVFGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
EVFGX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
EVFGX
STDAX
Сравнение EVFGX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFGX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 4.33 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 7.27 | -5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.54 | -1.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 6.81 | -4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 32.75 | -24.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFGX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 4.33 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.43 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.00 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между EVFGX и STDAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFGX и STDAX
Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFGX E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | 19.52% | 19.39% | 0.00% | 1.37% | 0.96% | 17.87% | 2.97% | 0.74% | 8.11% | 9.49% | 0.31% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок EVFGX и STDAX
Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFGX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -76.81% | +43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -0.59% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -2.91% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -9.47% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -31.94% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.12% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFGX и STDAX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFGX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.40% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 0.64% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 0.93% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 1.95% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 6.69% | +8.96% |