Сравнение EVFCX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFCX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFCX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | -0.48% | 10.49% | 3.43% | 6.73% | -9.65% | 1.78% | 10.84% | 12.57% | -4.42% | 9.53% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
EVFCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFCX и TPDAX
EVFCX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EVFCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EVFCX
TPDAX
Сравнение EVFCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFCX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.18 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.82 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.59 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 13.57 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVFCX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFCX и TPDAX
Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | 2.84% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок EVFCX и TPDAX
Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -22.29% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -7.58% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -17.58% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -4.97% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.94% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.01% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFCX и TPDAX
Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 3.04%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.40% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 9.86% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 12.29% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 10.14% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.87% | -3.32% |