PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с EVFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с EVFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и EVFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и EVFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у EVFGX с доходностью -0.67%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с BERIXEVFCX с CONWXEVFCX с CSTAX
Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIXEVFGX с CONWX

Сравнение комиссий EVFCX и EVFGX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EVFGX в 0.99%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. EVFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c EVFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXEVFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.83

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.86

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.20

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. EVFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и EVFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXEVFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между EVFCX и EVFGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и EVFGX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EVFGX в 19.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и EVFGX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки EVFGX в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и EVFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXEVFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-33.61%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-11.52%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-24.37%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.88%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.62%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.62%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и EVFGX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 3.04%, в то время как у E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXEVFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.58%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

10.51%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

16.67%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

14.45%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

15.65%

-9.10%