PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFGXEVFCX с EVFMXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVVCXEVFCX с AAAAXEVFCX с CONWX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий EVFCX и BERIX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.57

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.30

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

4.77

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

17.74

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.57

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.07

-0.44

Корреляция

Корреляция между EVFCX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и BERIX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и BERIX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-20.34%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.95%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-15.73%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.79%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.60%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.79%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и BERIX

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.55%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.29%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

5.38%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.94%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

6.00%

+0.55%