PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFGXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с BERIXEVFCX с CSTAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий EVFCX и CONWX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.37

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.21

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

12.51

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между EVFCX и CONWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и CONWX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и CONWX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-26.09%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.60%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-12.49%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.27%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.78%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.52%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и CONWX

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.25%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

5.47%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

10.70%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

10.27%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

11.16%

-4.61%