- ISIN
- US26929K8018
- Эмитент
- E-Valuator funds
- Дата выпуска
- 28 февр. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции EVFCX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVFCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) показал доход в 5.63% с начала года и 12.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVFCX составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EVFCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVFCX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.05% | -3.02% | 3.90% | 2.16% | -0.00% | 5.63% | ||||||
| 2025 | 1.15% | 0.72% | -1.33% | 0.52% | 1.86% | 2.43% | 0.51% | 1.60% | 1.47% | 0.68% | 0.48% | -0.01% | 10.49% |
| 2024 | -0.11% | 0.64% | 1.47% | -1.76% | 1.80% | 0.41% | 1.82% | 1.24% | 1.33% | -1.51% | 1.84% | -3.61% | 3.43% |
| 2023 | 2.61% | -1.27% | 1.08% | 0.53% | -1.06% | 1.71% | 0.96% | -0.95% | -2.35% | -1.64% | 4.01% | 3.14% | 6.73% |
| 2022 | -2.51% | -1.09% | -0.10% | -3.10% | -0.31% | -4.04% | 3.36% | -1.58% | -3.85% | 1.56% | 2.63% | -0.75% | -9.65% |
| 2021 | 1.40% | -0.95% | -1.30% | 1.15% | 0.35% | 0.43% | 0.52% | 0.43% | -1.46% | 1.21% | -1.04% | 1.08% | 1.78% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.22, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2016.
- This fund participated in 43.51% of S&P 500 Index downside but only 32.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.38 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 32.23%
- Участие в снижении
- 43.51%
Комиссия
Комиссия EVFCX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVFCX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVFCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.98 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.78 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.17 | $0.35 | $0.19 | $1.28 | $0.19 | $0.23 | $0.60 | $0.47 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.21 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.11%март 2020 г. | 28d | 4mo 17d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.97%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 15d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.50%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 17d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.52%март 2026 г. | 1mo 1d | 17d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| EVFCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -56.78% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -9.10% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -18.90% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -25.43% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | -33.92% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.33% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.72% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVFCX
Добавьте E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVFCX