График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) показал доход в -1.75% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев.
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVFCX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.05% | -4.25% | -1.75% | |||||||||
| 2025 | 1.15% | 0.72% | -1.33% | 0.52% | 1.86% | 2.43% | 0.51% | 1.60% | 1.47% | 0.68% | 0.48% | -0.01% | 10.49% |
| 2024 | -0.11% | 0.64% | 1.47% | -1.76% | 1.80% | 0.41% | 1.82% | 1.24% | 1.33% | -1.51% | 1.84% | -3.61% | 3.43% |
| 2023 | 2.61% | -1.27% | 1.08% | 0.53% | -1.06% | 1.71% | 0.96% | -0.95% | -2.35% | -1.64% | 4.01% | 3.14% | 6.73% |
| 2022 | -2.51% | -1.09% | -0.10% | -3.10% | -0.31% | -4.04% | 3.36% | -1.58% | -3.85% | 1.56% | 2.63% | -0.75% | -9.65% |
| 2021 | 1.40% | -0.95% | -1.30% | 1.15% | 0.35% | 0.43% | 0.52% | 0.43% | -1.46% | 1.21% | -1.04% | 1.08% | 1.78% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund: годовая альфа составляет 1.28%, бета — 0.22, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 27.05.2016.
- Этот фонд участвовал в 43.98% снижения S&P 500 Index, но только в 32.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 32.20%
- Участие в снижении
- 43.98%
Комиссия
Комиссия EVFCX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVFCX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVFCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.61 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EVFCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.17 | $0.35 | $0.19 | $1.28 | $0.19 | $0.23 | $0.60 | $0.47 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.88% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.21 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund показал максимальную просадку в 19.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.11% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 115 |
| -14.97% | 17 февр. 2021 г. | 420 | 14 окт. 2022 г. | 481 | 16 сент. 2024 г. | 901 |
| -9.41% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 342 |
| -7.5% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 134 |
| -4.52% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...